PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSFN с COF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и COF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^DJUSFN с COF

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Capital One Financial Corporation (COF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSFN или COF.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSFN:

1.16

COF:

1.01

Коэф-т Сортино

^DJUSFN:

1.71

COF:

1.65

Коэф-т Омега

^DJUSFN:

1.26

COF:

1.22

Коэф-т Кальмара

^DJUSFN:

1.49

COF:

1.43

Коэф-т Мартина

^DJUSFN:

5.73

COF:

4.50

Индекс Язвы

^DJUSFN:

4.13%

COF:

8.97%

Дневная вол-ть

^DJUSFN:

19.60%

COF:

40.66%

Макс. просадка

^DJUSFN:

-80.50%

COF:

-90.17%

Текущая просадка

^DJUSFN:

-2.17%

COF:

-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у COF с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям COF по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.53% соответственно.

^DJUSFN

С начала года

5.02%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-1.56%

1 год

21.06%

3 года

11.46%

5 лет

14.42%

10 лет

9.01%

COF

С начала года

6.73%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

-0.88%

1 год

39.35%

3 года

16.13%

5 лет

24.82%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Financials Index

Capital One Financial Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSFN и COF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSFN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSFN c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COF равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и COF

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и COF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и COF

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 4.53%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...